PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, DURA returned 20.37% vs 53.10% for NRSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DURA и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

DURA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.77%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.37%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.23%7.61%8.51%4.09%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between DURA and NRSH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DURA and NRSH has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и NRSH

Секторы
DURA
NRSH

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Энергетика

13.8%
2.5%

Технологии

11.2%
36.7%

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Промышленность

6.0%
57.9%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
NRSH

-

Здравоохранение

DURA
14.3%
NRSH

-

Энергетика

DURA
13.8%
NRSH
2.5%

Технологии

DURA
11.2%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
NRSH

-

Промышленность

DURA
6.0%
NRSH
57.9%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
NRSH

-

Недвижимость

DURA

-

NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

DURA vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURANRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.68

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.88

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

14.81

-5.10

DURA vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и NRSH

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURANRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-24.01%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.94%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.08%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.56%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.59%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и NRSH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.22%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURANRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

10.49%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

21.77%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

26.00%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

22.07%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.07%

-5.12%

Сравнение комиссий DURA и NRSH

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и NRSH

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.31%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and NRSH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to DURA (3.22%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 20.37% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.29% for NRSH.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: VanEck and Aztlan. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор