PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности DURA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

DURA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.94%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.45%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-4.78%

Correlation

The correlation between DURA and MOAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DURA and MOAT has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и MOAT

Секторы
DURA
MOAT

Потребительский защитный сектор

22.1%
17.5%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.2%
16.0%

Финансовые услуги

9.2%
6.7%

Технологии

9.0%
32.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.4%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Промышленность

5.9%
13.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
MOAT
17.5%

Энергетика

DURA
15.0%
MOAT

-

Здравоохранение

DURA
14.2%
MOAT
16.0%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
MOAT
6.7%

Технологии

DURA
9.0%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
MOAT
2.4%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
MOAT
10.3%

Промышленность

DURA
5.9%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
MOAT

-

Недвижимость

DURA

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

DURA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.12

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.69

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.25

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

3.90

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DURA и MOAT

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.31%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-12.43%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.44%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-23.96%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.88%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.83%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.98%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.24%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.86%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.88%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.85%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

18.18%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.68%

-1.69%

Сравнение комиссий DURA и MOAT

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и MOAT

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

DURA and MOAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to DURA (3.24%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 7.29% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.36% for MOAT.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.47% for MOAT.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор