PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.56%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DURA и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

DURA

1 день
-0.30%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
5.17%
С начала года
15.86%
1 год
20.94%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
9.21%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DURA

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
$118.41K$102.33K$74.84K

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам DURA и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.86%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.77%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-6.05%

Correlation

The correlation between DURA and FDVV is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DURA and FDVV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и FDVV

Секторы
DURA
FDVV

Потребительский защитный сектор

22.3%
11.0%

Здравоохранение

15.4%
3.3%

Энергетика

14.5%

-

Финансовые услуги

9.9%
18.5%

Технологии

8.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.4%

Коммунальные услуги

6.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.4%

Промышленность

5.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.3%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

DURA
15.4%
FDVV
3.3%

Энергетика

DURA
14.5%
FDVV

-

Финансовые услуги

DURA
9.9%
FDVV
18.5%

Технологии

DURA
8.9%
FDVV
28.1%

Коммуникационные услуги

DURA
8.4%
FDVV
3.4%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
FDVV
9.1%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.0%
FDVV
13.4%

Промышленность

DURA
5.6%
FDVV
3.2%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
FDVV

-

Недвижимость

DURA

-

FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с MVALDURA с QQQ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DURA vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DURA c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.26

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.13

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.51

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

10.35

-0.57

DURA vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и FDVV

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-40.25%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.30%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.90%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-20.18%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.75%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.25%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и FDVV

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.42% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.26%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.49%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

10.36%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.69%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.91%

-0.03%

Сравнение комиссий DURA и FDVV

И DURA, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и FDVV

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.14%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DURA and FDVV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.42%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 7.56% for DURA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.70% for FDVV.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор