PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.54%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DURA и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и CVSE

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%-0.04%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between DURA and CVSE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DURA and CVSE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и CVSE

Секторы
DURA
CVSE

Потребительский защитный сектор

22.1%
1.7%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.2%
10.3%

Финансовые услуги

9.2%
16.3%

Технологии

9.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.1%

Коммунальные услуги

6.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.0%

Промышленность

5.9%
11.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Недвижимость

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
CVSE
1.7%

Энергетика

DURA
15.0%
CVSE

-

Здравоохранение

DURA
14.2%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
CVSE
16.3%

Технологии

DURA
9.0%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
CVSE
5.1%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
CVSE
2.5%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
CVSE
7.0%

Промышленность

DURA
5.9%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
CVSE
2.7%

Недвижимость

DURA

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

DURA vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURACVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.90

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.66

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

5.71

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURACVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DURA и CVSE

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURACVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-20.29%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-3.08%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.29%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.68%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.69%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.42%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и CVSE

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURACVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.00%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

0.00%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

6.49%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.87%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.87%

+3.12%

Сравнение комиссий DURA и CVSE

И DURA, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и CVSE

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and CVSE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.34% vs 10.54% for DURA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.34% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: VanEck and Calvert.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор