PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.54%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности DURA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%3.56%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between DURA and BDGS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.25

The correlation between DURA and BDGS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и BDGS

Секторы
DURA
BDGS

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.1%

Энергетика

15.0%
2.6%

Здравоохранение

14.2%
7.5%

Финансовые услуги

9.2%
9.3%

Технологии

9.0%
37.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.6%

Коммунальные услуги

6.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Промышленность

5.9%
6.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Недвижимость

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
BDGS
4.1%

Энергетика

DURA
15.0%
BDGS
2.6%

Здравоохранение

DURA
14.2%
BDGS
7.5%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
BDGS
9.3%

Технологии

DURA
9.0%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
BDGS
16.6%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
BDGS
1.9%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
BDGS
10.9%

Промышленность

DURA
5.9%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
BDGS
1.5%

Недвижимость

DURA

-

BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

DURA vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURABDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.29

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.40

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.45

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

16.47

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURABDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.29

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.76

-1.23

Просадки

Сравнение просадок DURA и BDGS

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURABDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-9.12%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-4.03%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.12%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.83%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.64%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.84%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и BDGS

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURABDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.14%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.74%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

6.08%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

8.21%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

8.21%

+8.78%

Сравнение комиссий DURA и BDGS

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и BDGS

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and BDGS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 14.06% vs 10.54% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 14.06% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: VanEck and Bridges. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор