Сравнение DURA с AVIE
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.28%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности DURA и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 13.36% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between DURA and AVIE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between DURA and AVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DURA и AVIE
Секторы
DURA
AVIE
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
DURA
AVIE
Здравоохранение
DURA
AVIE
Энергетика
DURA
AVIE
Технологии
DURA
AVIE
Финансовые услуги
DURA
AVIE
Коммуникационные услуги
DURA
AVIE
-
Коммунальные услуги
DURA
AVIE
Потребительский циклический сектор
DURA
AVIE
Промышленность
DURA
AVIE
Сырьевые материалы
DURA
AVIE
Недвижимость
DURA
-
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DURA
AVIE
Сравнение DURA c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.53 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 17.46 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и AVIE
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -12.39% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -4.97% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -12.39% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.28% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.96% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.57% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и AVIE
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.83% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.59% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 10.14% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.90% | +4.02% |
Сравнение комиссий DURA и AVIE
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и AVIE
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and AVIE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.83%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 10.28% for DURA. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.42% for AVIE.
They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор