PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с ALAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. DURA is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, DURA returned 20.37% vs 55.24% for ALAI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DURA charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности DURA и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 23.84%.

DURA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.77%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.37%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и ALAI

2026 (YTD)20252024
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.23%7.61%6.22%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between DURA and ALAI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

-0.00

The correlation between DURA and ALAI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и ALAI

Секторы
DURA
ALAI

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Здравоохранение

14.3%
2.0%

Энергетика

13.8%

-

Технологии

11.2%
54.7%

Финансовые услуги

9.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
21.1%

Коммунальные услуги

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.7%

Промышленность

6.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
ALAI

-

Здравоохранение

DURA
14.3%
ALAI
2.0%

Энергетика

DURA
13.8%
ALAI

-

Технологии

DURA
11.2%
ALAI
54.7%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
ALAI
4.0%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
ALAI
21.1%

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
ALAI
2.8%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
ALAI
12.7%

Промышленность

DURA
6.0%
ALAI
2.2%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
ALAI
0.5%

Недвижимость

DURA

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

DURA vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.14

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.73

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.85

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

8.95

+0.77

DURA vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и ALAI

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-29.36%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-19.48%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.34%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.12%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

6.19%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и ALAI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.22%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

11.00%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

20.54%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

25.98%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

28.89%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

28.89%

-11.94%

Сравнение комиссий DURA и ALAI

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и ALAI

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.31%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and ALAI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (11.00%) compared to DURA (3.22%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 55.24% vs 20.37% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 55.24% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.21% for ALAI.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Alger. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор