PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DURA charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности DURA и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

DURA

1 день
-0.30%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
5.17%
С начала года
15.86%
1 год
20.94%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
9.21%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

DURA

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
$118.41K$102.33K$74.84K

Сравнение доходности по годам DURA и ACEP

2026 (YTD)2025
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.86%2.39%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between DURA and ACEP is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов DURA и ACEP

Секторы
DURA
ACEP

Потребительский защитный сектор

22.3%
1.9%

Здравоохранение

15.4%
8.2%

Энергетика

14.5%
12.5%

Финансовые услуги

9.9%
14.4%

Технологии

8.9%
34.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.2%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.8%

Промышленность

5.6%
12.1%

Сырьевые материалы

2.0%
11.1%

Недвижимость

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.3%
ACEP
1.9%

Здравоохранение

DURA
15.4%
ACEP
8.2%

Энергетика

DURA
14.5%
ACEP
12.5%

Финансовые услуги

DURA
9.9%
ACEP
14.4%

Технологии

DURA
8.9%
ACEP
34.3%

Коммуникационные услуги

DURA
8.4%
ACEP
1.2%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
ACEP

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.0%
ACEP
2.8%

Промышленность

DURA
5.6%
ACEP
12.1%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
ACEP
11.1%

Недвижимость

DURA

-

ACEP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с MVALDURA с QQQ
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

DURA vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DURA c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

—

—

DURA vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и ACEP

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-7.06%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.44%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.74%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.86%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.86%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.86%

+0.02%

Сравнение комиссий DURA и ACEP

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и ACEP

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.14%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and ACEP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: VanEck and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор