Сравнение DULL с BTCL
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs -74.96% for BTCL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DULL и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -27.06% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between DULL and BTCL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. BTCL — Ранг доходности на риск
DULL
BTCL
Сравнение DULL c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.48 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | -0.28 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и BTCL
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -80.75% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -80.75% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -80.75% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -34.25% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 50.74% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и BTCL
Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 16.79%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 18.49% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 68.72% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 87.41% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 97.85% | -39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 97.85% | -39.91% |
Сравнение комиссий DULL и BTCL
И DULL, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и BTCL
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and BTCL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to DULL (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, DULL leads with -69.61% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DULL has performed better with a -69.61% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор