PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DULL с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DULL и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.


DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
10 лет*

BTCL

1 день
-5.31%
1 месяц
-40.66%
С начала года
-55.71%
6 месяцев
-61.59%
1 год
-74.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и BTCL


2026 (YTD)20252024
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
-31.26%-80.59%-27.06%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-55.71%-39.52%105.78%

Correlation

The correlation between DULL and BTCL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

DULL vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DULLBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.93

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.48

+0.24

DULL vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DULLBTCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

-0.28

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DULL и BTCL

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и BTCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DULLBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-80.75%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-80.75%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-80.75%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-34.25%

-25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

50.74%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и BTCL

Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 16.79%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DULLBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

18.49%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

68.72%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

87.41%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

97.85%

-39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

97.85%

-39.91%

Сравнение комиссий DULL и BTCL

И DULL, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и BTCL

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.83%1.70%4.35%
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DULL and BTCL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (18.49%) compared to DULL (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs BTCL's -80.75%.

On 1-year performance, DULL leads with -69.61% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DULL has performed better with a -69.61% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DULL and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор