Сравнение DULL с BTCL
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs -78.32% for BTCL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DULL и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -61.71%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -27.80% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between DULL and BTCL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. BTCL — Ранг доходности на риск
DULL
BTCL
Сравнение DULL c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.94 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.45 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и BTCL
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -83.35% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -83.35% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -83.35% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -35.44% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 53.97% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и BTCL
Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 25.08%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 26.68% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 70.04% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 88.73% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 97.81% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 97.81% | -38.72% |
Сравнение комиссий DULL и BTCL
И DULL, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и BTCL
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and BTCL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to DULL (25.08%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs BTCL's -83.35%.
On 1-year performance, DULL leads with -60.16% vs -78.32% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 25.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DULL has performed better with a -60.16% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
DULL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор