Сравнение DULL с ICOP
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 28.53%/yr for ICOP. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности DULL и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 9.16%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 72.45%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -18.07% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 9.16% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between DULL and ICOP is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.52 |
The correlation between DULL and ICOP shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. ICOP — Ранг доходности на риск
DULL
ICOP
Сравнение DULL c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.79 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.71 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и ICOP
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -38.67% | -58.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -26.13% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -38.67% | -58.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -17.06% | -76.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -11.61% | -48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 7.49% | +50.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и ICOP
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 16.79% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 35.27% | +35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 39.92% | +41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 34.51% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 34.51% | +24.58% |
Сравнение комиссий DULL и ICOP
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и ICOP
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.86% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and ICOP have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to ICOP (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 28.53% vs -58.26% for DULL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 28.53% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
ICOP has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while ICOP is Copper. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор