Сравнение DULL с GOEX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 37.49%/yr for GOEX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -17.79%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 37.49%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам DULL и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -17.79% | 179.50% | 19.38% | 4.30% |
Correlation
The correlation between DULL and GOEX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.79 |
The correlation between DULL and GOEX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GOEX — Ранг доходности на риск
DULL
GOEX
Сравнение DULL c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.24 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.82 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GOEX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -88.83% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -39.64% | -42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -39.64% | -57.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -39.33% | -54.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -63.36% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 17.46% | +42.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GOEX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 14.42% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 42.85% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 52.43% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 39.86% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 40.19% | +18.95% |
Сравнение комиссий DULL и GOEX
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GOEX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.67% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GOEX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to GOEX (14.42%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GOEX's -88.83%.
On 3-year performance, GOEX leads with 37.49% vs -57.62% for DULL. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 37.49% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GOEX has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GOEX is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for GOEX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор