PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с GOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 46.37%/yr for GOEX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности DULL и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -4.07%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и GOEX

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%6.08%

Correlation

The correlation between DULL and GOEX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.78

The correlation between DULL and GOEX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

DULL vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.31

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.74

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.96

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.87

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.31

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.02

-1.08

Просадки

Сравнение просадок DULL и GOEX

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-88.83%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-32.78%

-49.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-32.78%

-64.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-29.20%

-66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-63.58%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

13.17%

+43.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и GOEX

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

14.65%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

39.88%

+26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

49.12%

+28.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

39.00%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

39.96%

+17.98%

Сравнение комиссий DULL и GOEX

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и GOEX

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

DULL and GOEX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to GOEX (14.65%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GOEX's -88.83%.

On 3-year performance, GOEX leads with 46.37% vs -61.52% for DULL. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 46.37% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

GOEX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while GOEX is Materials. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор