PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с GLDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 19.71%/yr for GLDI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности DULL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.77%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
0.70%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.92%
1 год
21.35%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и GLDI

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.77%34.25%17.76%10.09%

Correlation

The correlation between DULL and GLDI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.84

The correlation between DULL and GLDI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

DULL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.47

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.91

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.56

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.07

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.47

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.37

-1.43

Просадки

Сравнение просадок DULL и GLDI

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-32.26%

-64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-13.73%

-68.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-13.73%

-83.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-6.72%

-88.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-14.00%

-45.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

3.53%

+52.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и GLDI

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

3.88%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

12.89%

+53.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

14.58%

+63.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

11.30%

+46.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

11.35%

+46.59%

Сравнение комиссий DULL и GLDI

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и GLDI

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.22%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

DULL and GLDI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GLDI's -32.26%.

On 3-year performance, GLDI leads with 19.71% vs -61.52% for DULL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDI has performed better with a 19.71% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

GLDI has the higher dividend yield at 22.22%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while GLDI is Precious Metals. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: REX and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор