Сравнение DULL с GLDI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 16.32%/yr for GLDI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -7.25%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам DULL и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -7.25% | 34.25% | 17.76% | 9.33% |
Correlation
The correlation between DULL and GLDI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between DULL and GLDI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GLDI — Ранг доходности на риск
DULL
GLDI
Сравнение DULL c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.63 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.27 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GLDI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -32.26% | -64.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -15.81% | -66.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -15.81% | -81.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -15.81% | -78.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -13.99% | -45.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 4.40% | +53.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GLDI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 7.64% | +17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 14.87% | +55.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 16.26% | +65.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 11.65% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 11.55% | +47.54% |
Сравнение комиссий DULL и GLDI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GLDI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.47% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GLDI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to GLDI (7.64%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GLDI's -32.26%.
On 3-year performance, GLDI leads with 16.32% vs -58.26% for DULL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLDI has performed better with a 16.32% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GLDI has the higher dividend yield at 27.47%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GLDI is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор