PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DULL is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DULL и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и GDMN

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%18.22%

Correlation

The correlation between DULL and GDMN is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.90

The correlation between DULL and GDMN has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

DULL vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.33

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.73

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.09

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.88

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.33

-2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.82

-1.87

Просадки

Сравнение просадок DULL и GDMN

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-52.82%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-39.03%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-39.03%

-58.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-35.69%

-59.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-18.90%

-40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

16.66%

+39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и GDMN

Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 16.79%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

18.05%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

51.78%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

61.34%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

47.58%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

47.58%

+10.36%

Сравнение комиссий DULL и GDMN

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и GDMN

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

DULL and GDMN have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to DULL (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs -61.52% for DULL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор