Сравнение DULL с GDMN
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DULL is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 52.54%/yr for GDMN. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -23.40%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- -21.34%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -29.26%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -23.40% | 237.09% | 28.23% | 14.96% |
Correlation
The correlation between DULL and GDMN is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between DULL and GDMN has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DULL
GDMN
Сравнение DULL c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.41 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDMN
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -52.82% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -49.72% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -49.72% | -47.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -49.72% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -19.16% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 19.24% | +39.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDMN
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 23.02%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 23.02% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 55.58% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 64.46% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 48.31% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 48.31% | +10.78% |
Сравнение комиссий DULL и GDMN
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDMN
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.53% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDMN have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to GDMN (23.02%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 52.54% vs -58.26% for DULL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 23.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 52.54% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDMN has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор