Сравнение DULL с GDMN
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DULL is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 47.01%/yr for GDMN. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -26.31%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 28.23% | 14.96% |
Correlation
The correlation between DULL and GDMN is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.91 |
The correlation between DULL and GDMN has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DULL
GDMN
Сравнение DULL c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.81 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.85 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDMN
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -52.82% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -51.62% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -51.62% | -45.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -51.62% | -42.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -19.55% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 22.55% | +37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDMN
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 15.84% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 54.84% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 64.73% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 48.34% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 48.34% | +10.80% |
Сравнение комиссий DULL и GDMN
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDMN
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDMN have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to GDMN (15.84%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 47.01% vs -57.62% for DULL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 47.01% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор