Сравнение DULL с FEPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 32.79% for FEPI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -51.68% | -24.98% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between DULL and FEPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. FEPI — Ранг доходности на риск
DULL
FEPI
Сравнение DULL c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.55 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.56 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.99 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.16 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и FEPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -23.56% | -73.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -12.91% | -69.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -1.43% | -94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -3.50% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 3.84% | +52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и FEPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 3.31% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 12.54% | +54.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 16.52% | +61.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 19.00% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 19.00% | +38.94% |
Сравнение комиссий DULL и FEPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и FEPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and FEPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -69.61% for DULL. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор