Сравнение DULL с FEPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 14.82% for FEPI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -26.62% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between DULL and FEPI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between DULL and FEPI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. FEPI — Ранг доходности на риск
DULL
FEPI
Сравнение DULL c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.15 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.35 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и FEPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -23.56% | -73.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -12.91% | -69.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -8.27% | -85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -3.62% | -56.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 4.43% | +55.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и FEPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 7.04% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 14.71% | +55.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 18.41% | +64.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 19.36% | +39.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 19.36% | +39.78% |
Сравнение комиссий DULL и FEPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и FEPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and FEPI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -59.60% for DULL. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор