PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DULL с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DULL и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 1.61%.


DULL

1 день
9.31%
1 месяц
39.05%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
4.47%
1 год
-60.16%
3 года*
-58.26%
5 лет*
10 лет*

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и FEPI


2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
-6.10%-80.59%-51.68%-26.62%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
1.61%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between DULL and FEPI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.10

The correlation between DULL and FEPI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DULL vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина

FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DULLFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.33

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4.20

-5.24

DULL vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и FEPI

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и FEPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DULLFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-23.56%

-73.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-12.91%

-69.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-9.32%

-84.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.83%

-3.54%

-56.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.24%

4.07%

+54.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и FEPI

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DULLFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

7.67%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.84%

13.97%

+56.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

17.88%

+63.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

19.33%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

19.33%

+39.76%

Сравнение комиссий DULL и FEPI

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и FEPI

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%.


ПозицияTTM202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
27.27%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы


DULL and FEPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (25.08%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs -60.16% for DULL. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор