Сравнение DULL с AIPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 16.07% for AIPI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 3.73%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -29.59% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.73% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between DULL and AIPI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. AIPI — Ранг доходности на риск
DULL
AIPI
Сравнение DULL c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.12 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.40 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и AIPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -25.25% | -71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -14.40% | -67.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -7.04% | -86.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -4.63% | -55.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 4.73% | +53.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и AIPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 6.37% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 13.66% | +57.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 16.86% | +64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 21.49% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 21.49% | +37.60% |
Сравнение комиссий DULL и AIPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и AIPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 39.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 39.05% | 37.84% | 18.13% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and AIPI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to AIPI (6.37%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 16.07% vs -60.16% for DULL. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 16.07% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
AIPI has the higher dividend yield at 39.05%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор