Сравнение DULL с AIPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 29.84% for AIPI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.97%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -31.32% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | 16.38% | 15.36% |
Correlation
The correlation between DULL and AIPI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. AIPI — Ранг доходности на риск
DULL
AIPI
Сравнение DULL c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.08 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.46 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.88 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.04 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и AIPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -25.25% | -71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -14.40% | -67.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -0.55% | -95.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -4.65% | -54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 4.63% | +51.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и AIPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 2.86% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 12.91% | +53.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 15.91% | +62.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 21.37% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 21.37% | +36.57% |
Сравнение комиссий DULL и AIPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и AIPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and AIPI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs -69.61% for DULL. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор