Сравнение DUK с WEC
DUK (Duke Energy Corporation) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — DUK in Utilities - Regulated Electric, WEC in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, DUK returned 8.21%/yr vs 9.11%/yr for WEC. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DUK и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.11% соответственно.
DUK
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.21%
- Всё время*
- 10.42%
WEC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.11%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.57M | $480.21M | $459.67M | |
| $232.72M | $220.62M | $239.20M |
Сравнение доходности по годам DUK и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 7.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 4.41% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between DUK and WEC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1984 г. | 0.58 |
Over the past year, DUK and WEC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DUK:
$96.16B
WEC:
$35.26B
DUK:
$6.74
WEC:
$5.16
DUK:
18.29
WEC:
20.96
DUK:
1.43
WEC:
4.69
DUK:
2.88
WEC:
3.50
DUK:
1.79
WEC:
2.52
DUK:
$33.38B
WEC:
$10.14B
DUK:
$22.76B
WEC:
$6.28B
DUK:
$16.19B
WEC:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. WEC — Ранг доходности на риск
DUK
WEC
Сравнение DUK c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и WEC
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -45.06% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.22% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -11.62% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -26.02% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -32.31% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.91% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -8.30% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и WEC
Duke Energy Corporation (DUK) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 4.84% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.75% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.51% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.73% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.01% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.64% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и WEC
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WEC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.45% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.41% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и WEC
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 7.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 7.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 432.80M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 7.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.50M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and WEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (4.84%) compared to WEC (4.75%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs WEC's -45.06%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор