PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DUK и SO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DUK и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,718.09%
15,313.33%
DUK
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

1.52

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

DUK:

2.14

SO:

2.11

Коэф-т Омега

DUK:

1.26

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

DUK:

2.31

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

DUK:

5.93

SO:

5.07

Индекс Язвы

DUK:

4.51%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

DUK:

17.58%

SO:

18.54%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

DUK:

-3.39%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$93.79B

SO:

$99.49B

EPS

DUK:

$5.69

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

DUK:

21.21

SO:

22.66

Коэффициент PEG

DUK:

3.05

SO:

3.09

Коэффициент P/S

DUK:

3.13

SO:

3.72

Коэффициент P/B

DUK:

1.92

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$22.69B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$16.16B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$11.16B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.08% соответственно.


DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.08%

1 год

25.81%

5 лет

13.85%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
SO: 1.50
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
SO: 2.11
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
SO: 2.09
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.50
DUK
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и SO

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SO в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DUK и SO

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-2.72%
DUK
SO

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и SO

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
6.58%
DUK
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию