Сравнение DUK с SO
DUK (Duke Energy Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, DUK returned 8.21%/yr vs 10.34%/yr for SO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DUK и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.34% соответственно.
DUK
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.21%
- Всё время*
- 10.42%
SO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.57M | $480.21M | $459.67M | |
| $588.67M | $490.06M | $555.37M |
Сравнение доходности по годам DUK и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 7.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
SO The Southern Company | 8.50% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between DUK and SO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.62 |
Over the past year, DUK and SO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DUK:
$96.16B
SO:
$107.10B
DUK:
$6.74
SO:
$4.15
DUK:
18.29
SO:
22.43
DUK:
1.43
SO:
1.39
DUK:
2.88
SO:
3.46
DUK:
1.79
SO:
2.51
DUK:
$33.38B
SO:
$30.18B
DUK:
$22.76B
SO:
$13.10B
DUK:
$16.19B
SO:
$14.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. SO — Ранг доходности на риск
DUK
SO
Сравнение DUK c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и SO
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -38.43% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -14.99% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -14.99% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -23.28% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -38.43% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.29% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.86% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 6.49% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и SO
Duke Energy Corporation (DUK) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 4.84% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.82% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.72% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 17.03% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.75% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.01% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и SO
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.45% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
SO The Southern Company | 3.20% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и SO
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 7.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 7.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 7.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and SO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (4.84%) compared to SO (4.82%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs SO's -38.43%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор