Сравнение DUK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DUK и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUK показывает доходность 12.63%, а SCHD немного ниже – 12.17%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.25% соответственно.
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DUK
SCHD
Сравнение DUK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.55 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DUK и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и SCHD
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и SCHD
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -33.37% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.74% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -16.85% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.37% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.43% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -3.34% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и SCHD
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.33% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.96% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.69% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 14.40% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.70% | +3.66% |