Сравнение DUK с VST
DUK (Duke Energy Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — DUK in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, DUK returned 7.62%/yr vs 56.35%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -0.41%.
DUK
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.24%
VST
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 84.39%
- 5 лет*
- 56.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUK и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 8.22% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
VST Vistra Corp. | -0.41% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between DUK and VST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between DUK and VST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$96.93B
VST:
$54.03B
DUK:
$6.61
VST:
$9.68
DUK:
18.82
VST:
16.56
DUK:
1.47
VST:
0.38
DUK:
2.91
VST:
2.11
DUK:
$33.29B
VST:
$17.20B
DUK:
$19.45B
VST:
$1.12B
DUK:
$15.91B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. VST — Ранг доходности на риск
DUK
VST
Сравнение DUK c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.42 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.72 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и VST
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -53.32% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -38.01% | +27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -48.80% | +37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -48.80% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -26.17% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -13.83% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 22.11% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и VST
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 6.26%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 10.40% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 34.42% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 48.93% | -33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 47.97% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 42.17% | -21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и VST
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.71% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
VST Vistra Corp. | 0.57% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и VST
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and VST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (10.40%) compared to DUK (6.26%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs VST's -53.32%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор