PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUK с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DUK с VST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или VST.

Корреляция

Корреляция между DUK и VST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DUK и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.38%
974.93%
DUK
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

1.52

VST:

1.15

Коэф-т Сортино

DUK:

2.14

VST:

1.72

Коэф-т Омега

DUK:

1.26

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

DUK:

2.31

VST:

1.77

Коэф-т Мартина

DUK:

5.93

VST:

4.13

Индекс Язвы

DUK:

4.51%

VST:

20.94%

Дневная вол-ть

DUK:

17.58%

VST:

75.57%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

DUK:

-3.39%

VST:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$93.79B

VST:

$42.26B

EPS

DUK:

$5.69

VST:

$6.99

Коэффициент P/E

DUK:

21.21

VST:

17.77

Коэффициент PEG

DUK:

3.05

VST:

3.40

Коэффициент P/S

DUK:

3.13

VST:

2.45

Коэффициент P/B

DUK:

1.92

VST:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$22.69B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$16.16B

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$11.16B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -7.99%.

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

2.45%

1 год

76.18%

5 лет

51.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
VST: 1.15
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
VST: 1.72
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
VST: 1.77
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
VST: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VST равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.15
DUK
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и VST

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VST в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation		3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUK и VST

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-33.89%
DUK
VST

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и VST

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 7.40%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
30.03%
DUK
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию