PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, DUHP returned 21.20% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и ROE

2026 (YTD)202520242023
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%5.72%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DUHP and ROE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between DUHP and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и ROE

Секторы
DUHP
ROE

Технологии

34.0%
36.1%

Промышленность

15.5%
9.8%

Здравоохранение

13.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Финансовые услуги

9.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.6%

Энергетика

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DUHP
34.0%
ROE
36.1%

Промышленность

DUHP
15.5%
ROE
9.8%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
ROE
9.4%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
ROE
4.7%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
ROE
10.6%

Энергетика

DUHP
2.3%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
ROE
1.8%

Недвижимость

DUHP

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с JQUA

Доходность на риск

DUHP vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.76

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.71

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.44

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

20.05

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.39

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DUHP и ROE

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-19.10%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.66%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.58%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и ROE

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.69%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.65%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

13.92%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.77%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.77%

+0.46%

Сравнение комиссий DUHP и ROE

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и ROE

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and ROE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 21.20% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.94% for ROE.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Astoria. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор