PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUHP is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 20.16%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUHP показывает доходность 9.85%, а QUAL немного ниже – 9.65%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-8.88%

Correlation

The correlation between DUHP and QUAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between DUHP and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и QUAL

Секторы
DUHP
QUAL

Технологии

34.0%
36.5%

Промышленность

15.5%
8.2%

Здравоохранение

13.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Финансовые услуги

9.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.1%

Энергетика

2.3%
4.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DUHP
34.0%
QUAL
36.5%

Промышленность

DUHP
15.5%
QUAL
8.2%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
QUAL
9.0%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
QUAL
9.3%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
QUAL
11.5%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
QUAL
4.9%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
QUAL
11.1%

Энергетика

DUHP
2.3%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
QUAL
1.7%

Недвижимость

DUHP

-

QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

DUHP vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.88

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.68

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.47

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.25

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DUHP и QUAL

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-34.06%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.03%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.00%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.10%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и QUAL

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 2.51% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.06%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.84%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.33%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.09%

-1.86%

Сравнение комиссий DUHP и QUAL

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и QUAL

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DUHP and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs QUAL's -34.06%.

On 3-year performance, QUAL leads with 20.16% vs 19.70% for DUHP. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 20.16% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.87% for QUAL.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.15% for QUAL.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор