Сравнение DUHP с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
DUHP и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и QUAL
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. QUAL — Ранг доходности на риск
DUHP
QUAL
Сравнение DUHP c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 5.50 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и QUAL
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и QUAL
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -34.06% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.52% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.97% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.15% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.53% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и QUAL
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.11% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.30% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.34% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.08% | -1.66% |