PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DUHP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 18.12%/yr vs 35.42%/yr for MTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

DUHP

1 день
0.42%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
18.29%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		8.26%13.77%19.49%21.11%-0.03%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-3.11%

Correlation

The correlation between DUHP and MTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between DUHP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и MTUM

Секторы
DUHP
MTUM

Технологии

36.7%
50.2%

Промышленность

15.9%
15.0%

Здравоохранение

12.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.9%

Финансовые услуги

8.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.1%

Энергетика

2.1%
10.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

DUHP
36.7%
MTUM
50.2%

Промышленность

DUHP
15.9%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

DUHP
12.9%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.1%
MTUM
2.9%

Финансовые услуги

DUHP
8.8%
MTUM
5.0%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.4%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

DUHP
5.3%
MTUM
5.1%

Энергетика

DUHP
2.1%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

DUHP
0.9%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
MTUM
2.3%

Недвижимость

DUHP

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DUHP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUHPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.70

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.94

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

14.99

-6.20

DUHP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUHP и MTUM

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-34.08%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.54%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-20.99%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.71%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.19%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.03%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и MTUM

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.20%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

19.59%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

22.09%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.20%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.33%

-5.03%

Сравнение комиссий DUHP и MTUM

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и MTUM

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.93%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to DUHP (4.62%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 35.42% vs 18.12% for DUHP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 35.42% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.55% for MTUM.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор