PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DURPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 18.80%/yr for DURPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.23%/yr for DURPX.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 8.72%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DURPX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.41%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DURPX

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		8.72%12.81%20.49%21.85%-2.65%

Correlation

The correlation between DUHP and DURPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DUHP and DURPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX

Доходность на риск

DUHP vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPDURPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.73

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.24

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.51

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURPX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DURPX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DURPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-31.02%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.67%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.38%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.06%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DURPX

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеют волатильность 2.51% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.27%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.87%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.58%

-1.35%

Сравнение комиссий DUHP и DURPX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DURPX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что сопоставимо с доходностью DURPX в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.97%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DUHP and DURPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to DURPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DURPX's -31.02%.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DURPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор