Сравнение DUHP с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DUHP и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и DFSV
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DUHP vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DUHP
DFSV
Сравнение DUHP c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.12 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.51 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и DFSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и DFSV
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и DFSV
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -28.02% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -15.38% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.48% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.93% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.12% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и DFSV
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.11% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.24% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 13.02% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 23.83% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 22.55% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 22.55% | -6.13% |