PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 18.12%/yr vs 16.64%/yr for DFAS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 17.48%.

DUHP

1 день
0.42%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
18.29%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.11%
1 месяц
3.69%
С начала года
17.48%
6 месяцев
14.89%
1 год
31.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		8.26%13.77%19.49%21.11%-0.03%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		17.48%8.17%10.21%17.83%-4.06%

Correlation

The correlation between DUHP and DFAS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DUHP and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и DFAS

Секторы
DUHP
DFAS

Технологии

36.7%
15.1%

Промышленность

15.9%
18.9%

Здравоохранение

12.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.0%

Финансовые услуги

8.8%
19.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.6%

Энергетика

2.1%
6.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.6%
5.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

DUHP
36.7%
DFAS
15.1%

Промышленность

DUHP
15.9%
DFAS
18.9%

Здравоохранение

DUHP
12.9%
DFAS
12.0%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.1%
DFAS
13.0%

Финансовые услуги

DUHP
8.8%
DFAS
19.2%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.4%
DFAS
4.2%

Коммуникационные услуги

DUHP
5.3%
DFAS
2.6%

Энергетика

DUHP
2.1%
DFAS
6.4%

Коммунальные услуги

DUHP
0.9%
DFAS
2.8%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
DFAS
5.2%

Недвижимость

DUHP

-

DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DUHP vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUHPDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.71

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

11.57

-2.77

DUHP vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFAS

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-26.13%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.36%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-26.13%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.22%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.72%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFAS

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.62% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.99%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

16.98%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.81%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.81%

-4.51%

Сравнение комиссий DUHP и DFAS

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFAS

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DFAS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.98%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.93%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and DFAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.68%) compared to DUHP (4.62%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DUHP leads with 18.12% vs 16.64% for DFAS. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 18.12% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.93% for DUHP.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор