Сравнение DUG с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
DUG и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -33.65% против -52.71% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и SQQQ
И DUG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
DUG
SQQQ
Сравнение DUG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.84 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | -1.14 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.76 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.87 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.85 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUG и SQQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и SQQQ
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и SQQQ
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -75.23% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -95.36% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -99.96% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -92.32% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 65.40% | -31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 19.98% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 38.23% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 67.38% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 66.65% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 65.97% | -7.33% |