PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -31.37% против -55.08% соответственно.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DUG and SQQQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.40

The correlation between DUG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и SQQQ

Секторы
DUG
SQQQ

Финансовые услуги

40.4%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
40.4%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

DUG

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

SQQQ

-

Энергетика

DUG

-

SQQQ

-

Здравоохранение

DUG

-

SQQQ

-

Промышленность

DUG

-

SQQQ

-

Недвижимость

DUG

-

SQQQ

-

Технологии

DUG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

DUG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DUG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.98

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
-1.58

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.63

+0.22

DUG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и SQQQ

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-61.03%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-92.51%

+26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-97.27%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.97%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-92.76%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

33.36%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

22.32%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

46.22%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

55.87%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

67.91%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

66.57%

-7.77%

Сравнение комиссий DUG и SQQQ

И DUG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и SQQQ

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DUG and SQQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DUG leads with -31.37% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.37% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 4.17% for DUG.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор