PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.12%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -44.73%, а SQQQ немного выше – -44.43%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -32.12% против -55.90% соответственно.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DUG and SQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.40

The correlation between DUG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и SQQQ

Секторы
DUG
SQQQ

Финансовые услуги

35.8%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

DUG

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

SQQQ

-

Энергетика

DUG

-

SQQQ

-

Здравоохранение

DUG

-

SQQQ

-

Промышленность

DUG

-

SQQQ

-

Недвижимость

DUG

-

SQQQ

-

Технологии

DUG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

DUG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

DUG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.35

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.57

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.98

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.79

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.88

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DUG и SQQQ

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-65.95%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-92.38%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-97.23%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.98%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-92.40%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

35.96%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и SQQQ

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

13.81%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

36.46%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

47.79%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

66.61%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

66.10%

-7.30%

Сравнение комиссий DUG и SQQQ

И DUG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и SQQQ

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DUG and SQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.12% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.12% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.99% for DUG.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор