Сравнение DUG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DUG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -48.01% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -34.12% против 29.40% соответственно.
DUG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -48.01%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- -42.02%
- 10 лет*
- -34.12%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и QLD
И DUG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. QLD — Ранг доходности на риск
DUG
QLD
Сравнение DUG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.84 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.43 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.49 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.88 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.84 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.34 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.66 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.53 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DUG и QLD составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и QLD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.31% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и QLD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.13% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -25.13% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -63.68% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -63.68% | -35.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -20.10% | -79.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -18.30% | -70.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.00% | 7.67% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 10.31%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 12.96% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 25.55% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 44.91% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.69% | 44.77% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 44.47% | +14.13% |