PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -55.13% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и NRGU

2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-4.76%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between DUG and NRGU is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.95

The correlation between DUG and NRGU has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и NRGU

Секторы
DUG
NRGU

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
NRGU

-

Сырьевые материалы

DUG

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

NRGU

-

Энергетика

DUG

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

NRGU

-

Промышленность

DUG

-

NRGU

-

Недвижимость

DUG

-

NRGU

-

Технологии

DUG

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

DUG

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

DUG vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.31

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.55

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.31

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.74

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.31

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.43

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DUG и NRGU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-57.50%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-39.95%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-22.07%

-77.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-25.41%

-63.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

16.01%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

31.62%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

61.19%

-28.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

75.02%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

89.03%

-37.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

89.03%

-30.23%

Сравнение комиссий DUG и NRGU

И DUG, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и NRGU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and NRGU have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -55.13% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -55.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for NRGU.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор