PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с NOBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.35%/yr vs 9.97%/yr for NOBL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DUG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -31.35% против 9.97% соответственно.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DUG and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between DUG and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DUG и NOBL

Секторы
DUG
NOBL

Финансовые услуги

33.3%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

DUG
33.3%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

DUG

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

DUG

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

DUG

-

NOBL
23.6%

Энергетика

DUG

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

DUG

-

NOBL
10.2%

Промышленность

DUG

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

DUG

-

NOBL
4.6%

Технологии

DUG

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

DUG

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DUG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.10

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.67

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.38

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.50

-4.84

DUG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и NOBL

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.43%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-9.11%

-47.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-15.36%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-17.92%

-76.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-35.43%

-64.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-3.29%

-96.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-3.48%

-85.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

3.58%

+28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и NOBL

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

3.31%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

8.22%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

11.52%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

14.38%

+37.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

16.60%

+42.24%

Сравнение комиссий DUG и NOBL

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и NOBL

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NOBL в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DUG and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.97% vs -31.35% for DUG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.97% return vs -31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.06% for NOBL.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор