Сравнение DUG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DUG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -33.65% против 9.54% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и NOBL
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DUG vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DUG
NOBL
Сравнение DUG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.41 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 0.70 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.54 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.89 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.41 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.44 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.64 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DUG и NOBL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NOBL
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и NOBL
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -35.43% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -11.20% | -54.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -17.92% | -76.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -35.43% | -64.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -7.07% | -92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -3.45% | -85.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 3.18% | +31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NOBL
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 3.55% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 8.06% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 15.24% | +34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 14.39% | +37.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 16.59% | +42.05% |