Сравнение DUG с MULL
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, DUG returned -47.75% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности DUG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | 20.11% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between DUG and MULL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between DUG and MULL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DUG и MULL
Секторы
DUG
MULL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
MULL
-
Сырьевые материалы
DUG
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
DUG
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
MULL
-
Энергетика
DUG
-
MULL
-
Здравоохранение
DUG
-
MULL
-
Промышленность
DUG
-
MULL
-
Недвижимость
DUG
-
MULL
-
Технологии
DUG
-
MULL
Коммунальные услуги
DUG
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. MULL — Ранг доходности на риск
DUG
MULL
Сравнение DUG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 45.09 | -45.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 142.83 | -144.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и MULL
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -72.29% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -55.18% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -55.18% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -21.04% | -67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 17.49% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 64.12% | -51.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 126.46% | -93.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 153.61% | -111.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 145.38% | -94.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 145.38% | -86.58% |
Сравнение комиссий DUG и MULL
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и MULL
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and MULL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -47.75% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -47.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор