Сравнение DUG с IQQQ
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -47.75% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DUG и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | 13.90% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between DUG and IQQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between DUG and IQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
DUG
IQQQ
Сравнение DUG c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.18 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.13 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и IQQQ
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -20.41% | -79.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -11.13% | -45.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -5.41% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -3.63% | -85.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 3.39% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и IQQQ
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 7.12% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 14.46% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 17.70% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 19.16% | +32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 19.16% | +39.64% |
Сравнение комиссий DUG и IQQQ
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и IQQQ
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and IQQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUG has higher volatility (12.60%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -47.75% for DUG. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -47.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.17% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор