Сравнение DUG с INTW
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs 1617.48% for INTW. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности DUG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -10.72% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 50.41% |
Correlation
The correlation between DUG and INTW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between DUG and INTW shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DUG и INTW
Секторы
DUG
INTW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
INTW
-
Сырьевые материалы
DUG
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
DUG
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
INTW
-
Энергетика
DUG
-
INTW
-
Здравоохранение
DUG
-
INTW
-
Промышленность
DUG
-
INTW
-
Недвижимость
DUG
-
INTW
-
Технологии
DUG
-
INTW
Коммунальные услуги
DUG
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. INTW — Ранг доходности на риск
DUG
INTW
Сравнение DUG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.64 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 33.18 | -34.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 77.63 | -79.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 11.42 | -12.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 3.39 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и INTW
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -60.58% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | -49.34% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -26.69% | -73.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -30.07% | -58.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 21.05% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и INTW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.71%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 48.71% | -32.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 111.40% | -78.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 143.36% | -102.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 145.22% | -93.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 145.22% | -86.41% |
Сравнение комиссий DUG и INTW
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и INTW
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and INTW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.71%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -53.44% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -53.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор