PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, DUG returned -42.58% vs 1964.55% for INTW. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности DUG и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и INTW

2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-12.15%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between DUG and INTW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов DUG и INTW

Секторы
DUG
INTW

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
INTW

-

Сырьевые материалы

DUG

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

INTW

-

Энергетика

DUG

-

INTW

-

Здравоохранение

DUG

-

INTW

-

Промышленность

DUG

-

INTW

-

Недвижимость

DUG

-

INTW

-

Технологии

DUG

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

DUG

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

DUG vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
13.25

-14.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
5.13

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.65

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

40.32

-41.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

91.49

-92.83

DUG vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и INTW

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-60.58%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-49.34%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-12.49%

-87.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-29.66%

-59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

21.70%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и INTW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 14.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

55.81%

-41.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

119.10%

-85.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

150.14%

-108.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

148.88%

-97.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

148.88%

-90.04%

Сравнение комиссий DUG и INTW

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и INTW

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and INTW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -42.58% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -42.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор