PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности DUG и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -31.37% против 8.82% соответственно.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between DUG and FENY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-1.00

The correlation between DUG and FENY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и FENY

Секторы
DUG
FENY

Финансовые услуги

40.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

77.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

DUG
40.4%
FENY

-

Сырьевые материалы

DUG

-

FENY
0.1%

Коммуникационные услуги

DUG

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

FENY

-

Энергетика

DUG

-

FENY
77.7%

Здравоохранение

DUG

-

FENY

-

Промышленность

DUG

-

FENY
0.1%

Недвижимость

DUG

-

FENY

-

Технологии

DUG

-

FENY

-

Коммунальные услуги

DUG

-

FENY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

DUG vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.78

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.35

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.48

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.74

-8.15

DUG vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и FENY

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-74.35%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-14.96%

-42.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-21.47%

-44.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-26.64%

-67.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-69.07%

-30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.45%

-91.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-23.01%

-66.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

5.50%

+28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и FENY

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

6.06%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

16.53%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

20.83%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

26.31%

+25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

29.78%

+29.02%

Сравнение комиссий DUG и FENY

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и FENY

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

DUG and FENY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.60%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs -31.37% for DUG. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.46% for FENY.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while FENY is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор