PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с EIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. DUG is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, DUG returned -26.36%/yr vs 21.25%/yr for EIPX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

EIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
20.93%
6 месяцев
20.98%
1 год
27.12%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-0.53%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		20.93%11.44%19.11%10.74%1.77%

Correlation

The correlation between DUG and EIPX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

-0.85

The correlation between DUG and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и EIPX

Секторы
DUG
EIPX

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

26.4%

Финансовые услуги

DUG
33.3%
EIPX

-

Сырьевые материалы

DUG

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

EIPX

-

Энергетика

DUG

-

EIPX
68.4%

Здравоохранение

DUG

-

EIPX

-

Промышленность

DUG

-

EIPX
4.8%

Недвижимость

DUG

-

EIPX

-

Технологии

DUG

-

EIPX
0.3%

Коммунальные услуги

DUG

-

EIPX
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

DUG vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.45

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
3.49

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.27

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

16.25

-17.59

DUG vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и EIPX

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-15.43%

-84.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-5.17%

-51.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-15.43%

-53.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-3.41%

-96.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-2.29%

-86.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

1.67%

+30.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и EIPX

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

3.61%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

8.44%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

11.17%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

15.02%

+36.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

15.02%

+43.82%

Сравнение комиссий DUG и EIPX

И DUG, и EIPX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и EIPX

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EIPX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.70%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and EIPX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -26.36% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -26.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and EIPX have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.70% for EIPX.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор