Сравнение DUG с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
DUG и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | 2.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и BITO
И DUG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. BITO — Ранг доходности на риск
DUG
BITO
Сравнение DUG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | -0.50 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.42 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.08 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DUG и BITO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BITO
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и BITO
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -50.05% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -46.75% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -36.57% | -52.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 23.73% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BITO
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.73% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 12.84% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 36.71% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 45.32% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 55.77% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 55.77% | +2.87% |