Сравнение DUG с BITO
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DUG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DUG returned -26.25%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | 0.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DUG and BITO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.15 |
The correlation between DUG and BITO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. BITO — Ранг доходности на риск
DUG
BITO
Сравнение DUG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.89 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.42 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и BITO
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -54.47% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -54.47% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -50.18% | -49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -37.06% | -51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 33.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BITO
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 10.49% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 34.48% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 44.10% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 54.80% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 54.80% | +4.00% |
Сравнение комиссий DUG и BITO
И DUG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BITO
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and BITO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUG has higher volatility (12.60%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -26.25% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.17% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор