PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.


DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%0.88%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between DUG and BITO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.15

The correlation between DUG and BITO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

DUG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.81

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.42

+0.01

DUG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и BITO

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.86%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-54.47%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-54.47%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-50.18%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-37.06%

-51.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

33.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BITO

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.49%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

34.48%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

44.10%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

54.80%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

54.80%

+4.00%

Сравнение комиссий DUG и BITO

И DUG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BITO

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы


DUG and BITO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.60%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -26.25% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.17% for DUG.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор