PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%2.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий DUG и BITO

И DUG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DUG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.52

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

-0.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.42

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-0.89

-0.43

DUG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.08

-0.44

Корреляция

Корреляция между DUG и BITO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BITO

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и BITO

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.86%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-50.05%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-46.75%

-53.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-36.57%

-52.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

23.73%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BITO

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.73% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

12.84%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

36.71%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

45.32%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

55.77%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

55.77%

+2.87%