PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DUG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DUG returned -28.78%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%2.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between DUG and BITO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.15

The correlation between DUG and BITO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и BITO

Секторы
DUG
BITO

Финансовые услуги

35.8%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

DUG

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

BITO

-

Энергетика

DUG

-

BITO

-

Здравоохранение

DUG

-

BITO

-

Промышленность

DUG

-

BITO

-

Недвижимость

DUG

-

BITO

-

Технологии

DUG

-

BITO

-

Коммунальные услуги

DUG

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

DUG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.97

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-1.39

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.84

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.83

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.44

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DUG и BITO

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.86%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-50.64%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-50.64%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-50.64%

-49.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-36.75%

-52.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

29.27%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BITO

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

9.03%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

33.71%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

43.61%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

55.10%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

55.10%

+3.70%

Сравнение комиссий DUG и BITO

И DUG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BITO

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DUG and BITO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -28.78% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -28.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.99% for DUG.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор