Сравнение DTSVX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.49% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и VSMAX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
DTSVX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
DTSVX
VSMAX
Сравнение DTSVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.95 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и VSMAX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и VSMAX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -59.68% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -28.14% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -41.82% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.11% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.75% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.32% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и VSMAX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.82% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.61% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.80% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 20.74% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.54% | +1.89% |