Сравнение DTSVX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 2.33% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.50% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.95%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и VSCIX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
DTSVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
DTSVX
VSCIX
Сравнение DTSVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.95 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и VSCIX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.70% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и VSCIX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -59.66% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -28.13% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -41.81% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.11% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.18% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и VSCIX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.81% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.60% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 21.80% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.75% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 21.55% | +1.87% |