Сравнение DTSGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.93% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и VLEOX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
DTSGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
DTSGX
VLEOX
Сравнение DTSGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.42 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и VLEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и VLEOX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и VLEOX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -55.86% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -10.86% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -30.68% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -35.30% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -8.35% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.52% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.00% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и VLEOX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 6.75% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 12.08% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 19.69% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.27% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 19.94% | +3.30% |