Сравнение DTSGX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.27% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и NESIX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
DTSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
DTSGX
NESIX
Сравнение DTSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.61 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.20 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.17 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.66 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и NESIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и NESIX
Ни DTSGX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и NESIX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -49.61% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -17.25% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -49.61% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -4.27% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -15.26% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.13% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и NESIX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 12.19% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 23.47% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 35.37% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 29.15% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 26.35% | -3.11% |