Сравнение DTSGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции DTSGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 7.60% против 6.82% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и NCLEX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
DTSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
DTSGX
NCLEX
Сравнение DTSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.79 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -1.07 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.73 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.99 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.79 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и NCLEX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и NCLEX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -48.68% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -21.36% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -28.50% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -35.79% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -27.21% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -8.21% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 7.84% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и NCLEX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 5.11% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 12.33% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 19.73% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.47% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 19.16% | +4.08% |