PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 21.00% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DTSGX и KSOAX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.32

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.64

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.41

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

0.67

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между DTSGX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и KSOAX

Ни DTSGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и KSOAX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-70.21%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-24.40%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-33.28%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-47.11%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-10.22%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-15.88%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

14.91%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и KSOAX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.98%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

19.42%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

28.84%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

27.74%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

25.84%

-2.60%