PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

DTRE и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.47% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с BLDGDTRE с PFFRDTRE с AVRE
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий DTRE и VRP

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

DTRE vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.41

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.92

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.50

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.41

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.41

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.37

-0.29

Корреляция

Корреляция между DTRE и VRP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и VRP

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и VRP

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-46.04%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-3.95%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-13.76%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-46.04%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-1.46%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-2.34%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.80%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и VRP

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.82%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.25%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

4.18%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

6.54%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

14.53%

+3.94%