PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while INDS tracks the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTRE returned -1.03%/yr vs 1.10%/yr for INDS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-2.64%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%

Correlation

The correlation between DTRE and INDS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.82

The correlation between DTRE and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTRE и INDS

Секторы
DTRE
INDS

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE
100.0%
INDS
100.0%

Сырьевые материалы

DTRE

-

INDS

-

Коммуникационные услуги

DTRE

-

INDS

-

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

INDS

-

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

INDS

-

Энергетика

DTRE

-

INDS

-

Финансовые услуги

DTRE

-

INDS

-

Здравоохранение

DTRE

-

INDS

-

Промышленность

DTRE

-

INDS

-

Технологии

DTRE

-

INDS

-

Коммунальные услуги

DTRE

-

INDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BBREDTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVRDTRE с AVRE
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

DTRE vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.68

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.08

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

2.74

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDS равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DTRE и INDS

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-40.17%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.23%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-26.96%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-40.17%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-19.41%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-15.57%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и INDS

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.61%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.37%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.17%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.25%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.17%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

23.10%

-4.56%

Сравнение комиссий DTRE и INDS

И DTRE, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и INDS

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности INDS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and INDS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to DTRE (4.61%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs INDS's -40.17%.

On 5-year performance, INDS leads with 1.10% vs -1.03% for DTRE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DTRE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INDS has performed better with a 1.10% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTRE and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.31% for DTRE.

DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

DTRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор