Сравнение DTRE с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
DTRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRE и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | 16.22% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и BLDG
DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
DTRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DTRE
BLDG
Сравнение DTRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.47 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.11 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и BLDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и BLDG
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и BLDG
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -27.25% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -10.80% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -27.25% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -8.75% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -9.44% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.98% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и BLDG
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 4.37% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.17% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.34% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 13.30% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.22% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 15.60% | +2.87% |