Сравнение DTRE с BLDG
DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DTRE is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, DTRE returned -1.27%/yr vs 3.04%/yr for BLDG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 10.61%.
DTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 2.66%
BLDG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 7.19% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | 16.46% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.61% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between DTRE and BLDG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between DTRE and BLDG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DTRE
BLDG
Сравнение DTRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.38 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRE и BLDG
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -27.25% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.08% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.57% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -27.25% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.07% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -9.14% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и BLDG
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 4.79% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.65% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.07% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 11.59% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.29% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.55% | +2.98% |
Сравнение комиссий DTRE и BLDG
DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и BLDG
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BLDG в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.31% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.35% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE and BLDG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTRE has higher volatility (4.79%) compared to BLDG (4.65%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.04% vs -1.27% for DTRE. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.04% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.
BLDG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.35% for DTRE.
They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTRE и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор