- ISIN
- US33736N1019
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 авг. 2007 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции DTRE — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $943.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) показал доход в 7.24% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTRE составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DTRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 5.77% | -8.14% | 8.42% | 1.98% | -2.04% | 7.24% | ||||||
| 2025 | 2.26% | 3.54% | -0.81% | -0.25% | 1.15% | 0.93% | -1.89% | 2.19% | -1.20% | 1.58% | 0.78% | -0.11% | 8.32% |
| 2024 | -4.42% | -0.76% | 0.94% | -10.31% | 4.83% | -0.48% | 9.83% | 1.60% | 3.85% | -5.39% | 0.32% | -8.37% | -9.71% |
| 2023 | 11.94% | -7.52% | -0.11% | 0.21% | -2.72% | 3.71% | 2.57% | -0.82% | -6.89% | -3.74% | 12.41% | 6.29% | 13.89% |
| 2022 | -5.99% | -3.75% | 5.19% | -5.59% | -6.09% | -7.51% | 9.01% | -6.67% | -13.42% | 2.77% | 9.97% | -5.42% | -26.53% |
| 2021 | -0.81% | 4.12% | 2.80% | 6.44% | 2.15% | 0.90% | 3.30% | 1.17% | -5.36% | 6.18% | -2.43% | 6.76% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF has an annualized alpha of -3.44%, beta of 0.82, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2007.
- This ETF participated in 113.01% of S&P 500 Index downside but only 85.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.44%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 85.42%
- Участие в снижении
- 113.01%
Комиссия
Комиссия DTRE составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTRE имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.92 | -8.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.35 | $1.41 | $1.11 | $0.97 | $1.43 | $0.35 | $2.41 | $1.42 | $1.40 | $1.76 | $0.74 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF показал максимальную просадку в 72.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF составляет 12.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.26%март 2009 г. | 1y 5mo | 5y 2mo | 6y 8moокт. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 1mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.62%окт. 2022 г. | 9mo 14d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -16.62%февр. 2016 г. | 1y 14d | 4mo 20d | 1y 5moянв. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.52%нояб. 2016 г. | 3mo 19d | 1y 25d | 1y 4moавг. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| DTRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -56.78% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.10% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.90% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -25.43% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -3.21% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -10.71% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.04% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTRE
Добавьте First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTRE