PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DTRE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.06% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVREDTRE с PFFR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DTRE и SPY

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DTRE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.49

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.27

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между DTRE и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и SPY

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и SPY

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DTRESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-55.19%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-24.50%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.72%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-5.53%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-9.09%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и SPY

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTRESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.35%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.50%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.06%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.06%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.92%

+0.55%