Сравнение DTRE с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
DTRE и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 1.62% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 21.84% | -4.47% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 5.52%.
DTRE
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 2.14%
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и BBRE
DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
DTRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
DTRE
BBRE
Сравнение DTRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.05 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и BBRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и BBRE
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности BBRE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.53% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и BBRE
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -43.61% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.43% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -31.15% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -4.88% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -10.72% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и BBRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.77% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.34% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 17.08% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.77% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 22.71% | -4.23% |