Сравнение DTRE с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
DTRE и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRE и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 21.84% | -4.97% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью -0.44%.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и UCON
DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
DTRE vs. UCON — Ранг доходности на риск
DTRE
UCON
Сравнение DTRE c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.67 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.36 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.00 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 8.70 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.67 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.62 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и UCON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и UCON
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и UCON
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -15.31% | -56.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -2.45% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -9.60% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -1.62% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -1.50% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.56% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и UCON
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.55% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.07% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 2.92% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 3.84% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 5.94% | +12.53% |