PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

DTRE и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции DTRE превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 1.89% против 0.75% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий DTRE и RWX

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Доходность на риск

DTRE vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRERWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.02

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.47

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.09

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.61

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRERWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между DTRE и RWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и RWX

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и RWX

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTRERWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-73.62%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.58%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-35.91%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.37%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-14.14%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-20.37%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и RWX

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTRERWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.93%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.58%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.14%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.69%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.42%

+2.05%