Сравнение DTRE с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

DTRE и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DTRE и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и REIT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	-0.67%	8.32%	-9.71%	13.89%	-26.53%	23.38%
REIT ALPS Active REIT ETF	5.55%	-0.55%	7.11%	13.74%	-21.23%	33.56%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.

DTRE

1 день: 0.33%

1 месяц: -7.42%

С начала года: -0.67%

6 месяцев: 0.77%

1 год: 2.23%

3 года*: 2.28%

5 лет*: -0.79%

10 лет*: 1.89%

REIT

1 день: 0.74%

1 месяц: -5.16%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 3.85%

1 год: 4.13%

3 года*: 7.59%

5 лет*: 5.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Название символа

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с DTRE:

DTRE с INDS DTRE с UCON DTRE с FPRO DTRE с SPY DTRE с VRP DTRE с BLDG DTRE с AVRE

Часто сравнивают с REIT:

REIT с VTI REIT с VOO REIT с SGOV REIT с IHG REIT с SCHG REIT с VGT REIT с VRAI

Сравнение комиссий DTRE и REIT

DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

REIT

ALPS Active REIT ETF

DTRE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Доходность на риск

DTRE vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTRE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REIT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTRE	REIT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.26	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	0.46	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.06	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	0.32	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	1.18	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTRE	REIT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.26	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.28	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.33	-0.24

Корреляция

Корреляция между DTRE и REIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и REIT

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности REIT в 2.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	3.62%	3.42%	3.75%	2.56%	2.49%	2.64%	0.79%	4.97%	3.38%	3.07%	4.16%	1.74%
REIT ALPS Active REIT ETF	2.99%	3.20%	3.06%	3.13%	2.81%	4.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и REIT

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTRE	REIT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.26%	-29.30%	-42.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-12.50%	+0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.62%	-29.30%	-5.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.71%	-5.16%	-13.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.94%	-10.69%	-6.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	3.44%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и REIT

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.37% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTRE	REIT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	4.60%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.89%	8.98%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.40%	15.85%	-0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.15%	18.59%	-0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.47%	18.52%	-0.05%

Сравнение DTRE с REIT

Доходность

Сравнение доходности DTRE и REIT

Сравнение доходности по годам DTRE и REIT

Доходность по периодам

DTRE

REIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTRE и REIT

Доходность на риск

DTRE vs. REIT — Ранг доходности на риск

DTRE

REIT

Сравнение DTRE c REIT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTRE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и REIT

Просадки

Сравнение просадок DTRE и REIT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и REIT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)